Le dernier numéro du « bloc-notes éco » de la banque de France en date du 17 juillet 2019, est particulièrement rasssssurant. Rien que dans son titre : « La réglementation des banques systémiques mondiales a atteint son but »… on a vraiment envie d’y croire… avant de partir en vacances. N’oubliez pas qu’en cette période de léthargie, classiquement, il se produit souvent des évènements importants !!!
Revenons à l’étude de la banque de France. Elle nous apprend qu’en 2016 (derniers chiffres connus) 62 % des « grandes banques mondiales » sont classées « systémiques », c’est-à-dire, nous précise l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) : « dont la faillite désordonnée, en raison de leur taille, complexité et de leur interconnexion systémique, causerait des troubles importants au système financier dans son ensemble et à l’activité économique ».
Certainement pour nous rassurer, elle nous fournit des indications, à mon sens, « peu précises » et « trop anciennes ». jugez par vous-même :
« Nous avons donc cherché à voir dans quelle mesure l’activité des banques systémiques mondiales avait évolué différemment de celle des autres grandes banques, compte tenu des différences initiales entre les deux catégories d’établissements et des évènements financiers et macroéconomiques ayant affecté les pays d’implantation. Pour ce faire, nous avons analysé les bilans de 97 grandes banques de 22 pays sur la période 2005-2016 et avons mis en évidence les différences entre les banques systémiques mondiales (34 banques ont été désignées au moins une fois sur la période étudiée) et les autres banques, avant et après 2011 ».
J’aurais aimé (pas vous ?) savoir si dans les banques « systémiques », il y avait des banques françaises et si oui lesquelles ?
De même, s’arrêter à l’année 2016 alors que la situation des banques a considérablement évolué depuis. L’état « officiel » de la Deutsche Bank est nettement différent entre 2016 et 2019, me semble-t-il !!!
Dans mon billet du 14 juillet 2013, grâce au travail d’analyse de Jean-Pierre CHEVALLIER, je vous indiquais le nom des principales banques systémiques mondiales et leur niveau de « leverage ». Je vous rappelle que ce ratio est le rapport entre le total des dettes et le montant des capitaux propres tangibles :
Voici ce qu’il en est pour 2019 :
Je puis aujourd’hui écrire, hélas, la même phrase qu’il y a exactement 6 ans : « La France (Cocorico ?), a le « privilège » d’être un des très rares pays qui dispose de 4 banques systémiques ». Pour obtenir les 5 premières, il suffit d’ajouter la … Deutsch Bank!!!
Mais puisque la banque de France, toute contente qu’elle est, nous précise que : « les banques systémiques mondiales ont accru plus que les autres la proportion de liquidités à leur actif. Comme pour le ratio de levier, cela témoigne d’un rattrapage en vue du respect des nouveaux ratios de liquidité mis en place par Bâle III, et qui s’appliquent à toutes les banques »… Tout va bien…
